Музыкальное училище (ныне колледж искусств) было открыто осенью 1938 года на основе приказа управления по делам искусств при Совнаркоме СОАССР от 15 октября 1938 г. Он гласил: «В целях всемерного дальнейшего развития музыкальной культуры в республике и стимулирования музыкального образования среди молодежи, оканчивающей существующую школу, создать в городе Орджоникидзе музыкальное училище…
С 15 октября сформировать подготовительные и первые курсы училища с контингентом учащихся не свыше 40 человек по специальностям: фортепиано, скрипка, альт, виолончель, духовые и ударные инструменты…».
Училище открылось на базе существующей с февраля 1935 года музыкальной школы.
Первым директором была назначена по совместительству директор музыкальной школы С.Ф. Хосроева,
выпускница Ленинградской консерватории, она вела в школе и училище класс фортепиано. Вскоре ее заменил на этом посту И.И. Стейскал. Самостоятельного здания училище тогда не получило и долгое время размещалась вместе с школой.
Первые преподаватели были квалифицированными образованными музыкантами, но среди них не было кадров коренной национальности.
В числе первых работников училища были Л.Ф. Саблина, будущий директор и Бурдули И.И., старейший наш концертмейстер.
Интересно что уже в 1940 году в училище был открыт класс национальных инструментов. С самого начала особое внимание было направлено на прием учащихся коренной национальности, и уже во втором наборе абитуриентов, осетины составили значительный процент.
Началась война.В августе 1941 года появились первые приказы о студентах, выбывших в ряды РККА (Рабоче-крестьянской Красной Армии).
С сентября училище перешло на самоокупаемость, но вскоре по Приказу Управления по делам искусств оно было закрыто.
Однако, учащихся училища в годы войны очень активно выступили перед раненными в госпиталях, перед рабочими заводов. Занятия возобновились задолго до окончания войны. В июле 1944 года двое студентов-пианистов впервые приняли участие во Всесоюзном «Конкурсе юных дарований», который проводился в Саратове. В 1946-48 годах начинают работать педагоги, деятельность которых составила яркие страницы в биографии училища: Е.С. Зарубина, П.М. Антонюк, Т.Ф. и Л.В. Шебунины, Н.А. Карницкая, В.И. Айвазов.
В 1948 года заметно увеличился прием учащихся. Расширилась программа, были введены новые учебные дисциплины.
Регулярно стали осуществляться командировки преподавателей в районы республики для привлечения учащихся коренной национальности. В 1949 году состоялся фактически первый «полнокровный» выпуск – плод послевоенных учебных лет, в количестве 15 человек: два пианиста, 8 вокалистов, 4 струнника и 1 дирижер — хоровик.
В последующие годы оно сильно расширилось. Были открыты новые отделения: хореографическое, культпросветработы, библиотечное, актеров кукольного театра, эстрадное.